如何做好期货和现货套利？期货套利策略有哪些

如何做好期貨和現貨套利？

?以白銀爲例：傳統理論：期貨價格=現貨價格持有成本升貼水等，根據交割期，儲存運輸等費用可以大體算定持有成本升貼水的部分。假如白銀期貨140約與現貨白銀延期上海TD的總持有、交割成本問100，那麼理論上期貨1406的價格應該高於TD100個點。

??如果某天行情波動，導致期貨價格高於TD150個點，那麼可以買入TD，賣出期貨，等到進入交割期，以TD來收現貨，交付給期貨履約，成本是100個點，而差價是150，就能套取50個點的無風險利潤。而現在期貨夜盤開放之後，可以通過平倉操作，而不需要交割來實現套利交易。

??這存在一箇假定就是短期內期貨與現貨價格維持在一箇均衡位置，如果價差偏離，可以同步反向開倉，待價差迴歸之後獲取套利利潤。如上假如短期內，期貨1406與TD價差爲100，如果某天行情突然變化，價差成爲120，則可以做空期貨，做多TD，待價差恢復至100時候平倉，毛利潤爲20個點，手續費大約5個點，純利潤爲15個點。

??這種套利交易方便簡潔，風險低，收益穩定。

我們知道期貨是通過平倉進行套利的，但是如果一份即將到期的期貨合約，怎麼進行交易啊，會有人買嗎？

換合約``由近月合約移向遠月合約.

大部分情況下個人客戶的話會被按照規則強平掉的.貌似有的交易所還規定個人客戶如果進入交割月被強平產生的收益被沒收,虧損自己承擔

期貨套利年利潤能達到多少？

套利這個東西要看機會，每次盈利一點點，積少成多。比如現在的er1007和er1009就有機會，但是空間不大，最多還有30個點吧。樓主不要執着於一年的回報率“”能有多少，保護好資金，穩定的增長才是王道。

到此，以上就是小編對於期貨套利策略的問題就介紹到這了，希望介紹關於期貨套利策略的3點解答對大家有用。